Mercap Portfolio

Mercap Treasury

Mercap Portfolio

> Brochure de Producto

Principales caracteristicas funcionales
y técnicas
• Modelado homogéneo de instrumentos y transacciones
financieras a través de estructuras de cash flow.
• Escalabilidad
• Multimoneda nativo
• Multiempresa
• Agrupaciones multinivel en conjuntos y categorías
• Múltiples Esquemas de valuación
• Múltiples calendarios basados en reglas
• Workflow embebido
• Integración con Excel vía webservices
• Arquitectura n-tier
• Herramienta de reporting
• Autenticación y administración de accesos
• Web Oriented
• Auditoria
• Seguridad y SOX Compliance
• Interfaces OnLine y Batch (mercados, entidades
reguladoras, sistemas de noticias, otros sistemas
internos)

Tecnología*

Cliente
Microsoft Windows
Linux

Application y Database Server
Microsoft Windows Server
Linux

Base de Datos
SQL Server, Oracle, DB2, Sybase.

Conectividad
WebServices, Sockets, COM

Reportes
Solución propia integrada

* Algunas características aplican a módulos específicos

Mercap Portfolio Manager

Mercap Portfolio
Risk

Mercap Portfolio
Performace

Mercap Portfolio
Funds

Mercap Portfolio
Broker

Mercap Portfolio Manager

Descripción
Cobertura operativa integrada desde el Front-office hasta el Back-office, y generación de información básica de gestión para una evaluación y toma de decisiones eficiente de las carteras administradas.

Funcionalidad

General
• Renta Fija (tasa fija, variable, flotante, ajustables por
inflación)
• Renta Variable
• Derivados
• Monedas
• Futuros y Forwards
• Swaps
• Productos Estructurados
• Posiciones Largas / Cortas
• Custodia
• Análisis de Riesgo
• Cash Management
• Préstamos
• Análisis de Rentabilidad (TWR, MWR)
• Contabilidad
• Eventos corporativos
• Lógica de conjuntos (estructuras de presentación de
información)

Información de Gestión
• Cálculo de rentabilidad de cartera de inversión
• Reporte de ganancias / pérdidas
• Reporte de resultados realizados y no realizados
• Reportes en moneda original o consolidados en una
moneda
• Valuación MtM, TIR, Técnica, Teórica (estruc.temporal
de tasas), Modelos analíticos de opciones(
Black&Scholes, Binomial, etc)

Cash Flow
• Portfolio / Cartera / Cliente / Cuentas Monetaria
• Consolidado en una moneda
• Creación y selección de tramos (periodos)
• Proyección por varios métodos de valuación
• Análisis de Gap de liquidez, activos y pasivos por tramo.

Midde y BackOffice
• Confirmación y Autorización de operaciones
• Gestión de eventos corporativos y públicos
• Custodia
• Contabilidad
• Transferencias monetarias y de Títulos
• Comisiones e Impuestos
• Administración de Garantías

Instrumentos Financieros
• Renta Fija (tasa fija, flotante + spread, diversas estructuras
de amortización, capitalización de cupones, ajustables por
inflación, opciones embebidas –callable, putable-, opción
de PIK)
• Renta variable
• Monedas
• Derivados (Futuros, Opciones, Forwards, Swap, FRA)
• Money Market (PF, Préstamos, Fideicomisos, Call,
Cauciones, Pase, Cuotapartes)

Tipos de Operación s/ instrumentos
• Alta y Captura de órdenes
• Compra / venta / ingreso / egreso / transferencia / canje
• Venta en corto (short) y Cover
• Asignación PEPS (FIFO)
• Operaciones de tasa fija, variable o flotante
• Valuación de Hedge Funds
• Préstamos Taylor Made, con amortización Francés,
Alemán, Americano, con o sin capitalización de principal e
intereses
• Pago de cuotas en diferente moneda o especie
• Cálculo de Duration, Convexity y TIR
• Préstamos de títulos
• Definición de esquemas de valuación por cuenta o
portfolio
• Límites de Composición de Cartera / Politicas de Inversión
/ Contraparte

Mercap Portfolio Risk

Descripción
Análisis avanzado de riesgos. Incluye varios métodos para hacer una Valuación de Riesgo de Mercado, los cuales se podrán aplicar a un portafolio o cartera, utilizando distintos niveles de certeza y asignación de periodo de cotizaciones a considerar, variaciones monetarias, iteraciones para la modelización, entre otras variables a elegir según el método seleccionado.

Funcionalidad
• Cálculo de VaR por método de simulación Histórica,
Paramétrica, Monte Carlo.
• Gráfica de correlaciones de activos componentes del VaR.
• Stress Testing.
• Back Testing.

Mercap Portfolio Performance

Descripción
Análisis avanzado de perfomance. Permite la simulación y análisis de distintas alternativas de carteras, de acuerdo a un benchmark, Beta objetivo o VaR objetivo. Incorpora la posibilidad de realizar distintos escenarios de acuerdo a la sensibilidad de los instrumentos seleccionados, utilizando diversas curvas para su valuación.

Funcionalidad
• Análisis de Stock Portfolio
• Performance Attribution
• Portfolio Selection
• Curvas de Rendimiento y Análisis de Sensibilidad
• Análisis de Opciones

Mercap Portfolio Funds

Alcance
Gestión integral de Fondos de Inversión, lo cual incluye además de su simple registración y administración básica, el cálculo de resultados por Fondo y por Inversor, indicadores de rentabilidad y riesgos para la toma de decisiones, y la determinación de honorarios por Gestión, Genéricos y High-Watermark.

Funcionalidad
• Gestión de Sociedad Gerente y Depositaria
• Administración de Clientes
• Administración de Fondos de Inversión
• Suscripciones, rescates y transferencias de cuotapartes
• Honorarios de Gestión y Performance
• Interfaces Normativas.

Mercap Portfolio Broker

Alcance
Intermediación de operaciones entre terceras partes. A partir de una cartera de brokerage permite el cobro de comisiones a las partes de la transacción y el spread de precios entre compra y venta. Incluye la posibilidad de intermediar en operaciones entre carteras administradas por el sistema y con contrapartes no administradas.
Lleva el inventario por partidas de las carteras administradas

Funcionalidad
• Intermediación en transacciones entre carteras administradas por el sistema o entre contrapartes no administradas.
• Cobro de comisiones por intermediación.
• Resultado por spread.